期限错配率怎么计算？存贷款期限错配会产生什么不利影响？

期限错配率怎么计算?

期限错配率是衡量金融机【jī】构【gòu】的资金安排能力的重要指标。期限错配率的计算方法是：期【qī】限错配【pèi】率=(流动资产-流动【dòng】负债【zhài】)/(流动资产+非流动负债)×100%。其【qí】中，流动【dòng】资产【chǎn】和流动负【fù】债的定【dìng】义是【shì】按照公司的【de】财【cái】务报表中的定义【yì】来确定的。

存贷款期限错配会产生什么不利影响?

(一)存在流动性风险隐患

一般【bān】而言，如果大【dà】量短【duǎn】期【qī】负债被用作长期资【zī】产的来源，那么，资产负债的流动【dòng】性水平就会降低，容易引发流动性风【fēng】险。不过【guò】，我国银行体系中【zhōng】大量活【huó】期存【cún】款【kuǎn】“沉【chén】淀”于【yú】银行体系中，成为事实上的长期存款，这使【shǐ】得商业银行可以短存长贷，赚取高额利【lì】差。但是，储蓄存款的【de】活【huó】期化现象【xiàng】说明公众对储蓄收益的【de】关注不高【gāo】，活期储蓄流入各类资产市场的概率【lǜ】较高，由此【cǐ】可能引发活期储蓄请求权的履行与【yǔ】银行信贷【dài】不流动之间的【de】矛【máo】盾。

当前，尽管期限错配问题在大型银行尚不【bú】足为虑，但【dàn】在一些中小型银行就【jiù】值得关注【zhù】了。由于中小型银行负债【zhài】多来源于较不稳定【dìng】的【de】企【qǐ】业存款和同业存【cún】款及拆借，且【qiě】储【chǔ】备资【zī】产较少，资金运【yùn】用【yòng】于贷【dài】款的比例较高，其流【liú】动性水平往往不如大型银行。2009年底，全国银行业金融机构流动性比例为46.4%，银行整体流动性较为充裕，但部分中小型银行的流动性比例已接近25%的红线。尽管当前银行体系内部流动性充裕，但一旦宽松货币政策发生改变，或【huò】者贷款违约率上升导致银行利润【rùn】恶化，这【zhè】类【lèi】银【yín】行的【de】流动性风险将暴露无遗。

(二)弱化信贷政策效果

近年来，央行信贷政【zhèng】策高【gāo】度【dù】关注中小【xiǎo】企业、“三农【nóng】”以及弱势群体的融【róng】资需求，中长期贷【dài】款【kuǎn】占比过高【gāo】，且多投【tóu】向基础设施建设和房地产行业，对这些群【qún】体的资【zī】金需求会产生挤出效应，从而【ér】弱【ruò】化信贷【dài】政策效果。

(三)影响货币政策调控的敏感度

信贷渠道是当前我国货币政策传导的主渠道，其有效性将直接关系到货币政策的有效性。中长期贷款占比过高，一旦货币政策趋紧，商业银行很难通过压缩规模来有效落实货币政策，从而影响货币政策调控的敏感度。而中长期贷款增长与投资增长密切相关，当货币政策以控制固定资产投资规【guī】模、防止经济【jì】过【guò】热为主要调控目标时，中【zhōng】长【zhǎng】期贷款【kuǎn】的快速增长将导致投资增长的动【dòng】力【lì】依然强劲，使得总量控制措施仅对短期流【liú】动【dòng】资金贷【dài】款产生影响【xiǎng】，这将【jiāng】明显削弱宏【hóng】观调控的效【xiào】果。