高频交易常见策略有哪些？股票中的高频交易是怎么操作的？

高频交易常见策略有哪些?

(1)做市交易

通过提【tí】交【jiāo】限价买入或【huò】卖出委托来赚取买【mǎi】卖【mài】盘的差价【jià】, 、利用做市商来为头寸提供流动【dòng】性，流动性越强，可交易的几率就越大.

(2)收报机交易

通过对【duì】报价和交易量【liàng】等公开透明的【de】市场数据的监视【shì】，计算机可【kě】能会分析出一些尚【shàng】未【wèi】被报道出的消息，利于这种信息优势【shì】进行交【jiāo】易【yì】获利。

(3)统计套利

挖掘市场上发生了暂时的可预测的统计偏离，然【rán】后进【jìn】行交【jiāo】易【yì】获利,一般是【shì】许多大【dà】型投资银行和对冲基金的常规量化交易策略。

(4)低延迟策略

通【tōng】过对市场数据超低【dī】延迟访问，交【jiāo】易系统利用不同市场间极小的【de】信息获【huò】取速度【dù】优势进行【háng】交易【yì】获利。

(5)订单属性策略

通过市场订单属性数据来识别来识别那些次优价格【gé】的订单，交易系统通【tōng】过【guò】捕捉【zhuō】他们，可能【néng】给对【duì】手提供一【yī】个仓位【wèi】，通过跟【gēn】踪这些订单属性更精准预测价格变化。

股票中的高频交易是怎么操作的?

按照【zhào】字面意思，任何能够以【yǐ】较高频率【lǜ】进行交易的系【xì】统都可【kě】以叫“高【gāo】频交【jiāo】易【yì】系【xì】统”。比【bǐ】如【rú】说你用VBA写个小程序，连上券商【shāng】给【gěi】你【nǐ】的接口，也完全可以按毫【háo】秒级【jí】进行交易【yì】，你【nǐ】也可以说自己开发【fā】了一个“高频交易系统”。 交易指令：交易【yì】指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微【wēi】秒级(VBA退散)。

系统【tǒng】：系统【tǒng】由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专【zhuān】家级的工作【zuò】(散【sàn】户随便编个小程序退散)。 位置：系统的硬【yìng】件需要【yào】放【fàng】在【zài】离交【jiāo】易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的【de】准入许可证，交【jiāo】易指令【lìng】直【zhí】接发送【sòng】至交易所(而【ér】不是通过【guò】券商中转)。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。